Фракталы в бизнесе

Сначала немного о Теории Хаоса. Она зародилась в конце 19 века благодаря неустанным трудам Анри Пуанкаре, последователи которого трудятся над ней до сих пор, открывая все новые и новые грани этой бесконечной науки. Принято считать, что хаос - это прежде всего беспорядок, или сложная динамическая система, описываемая определенной формулой или алгоритмом, но все равно ведущая себя непредсказуемо. Малейшее изменение в системе, например, взмах крыльев бабочки где-нибудь в одной части мира, может привести к неожиданным и разрушительным последствиям, вроде урагана или торнадо, в другой его части.

Однако не все так просто: выяснилось, что каждая хаотическая система имеет свои точки, или центры притяжения, которых она стремится достичь со временем, называемые аттракторами. Таким образом выясняется, что хаос все-таки тоже упорядочен, хотя и по своему. Наиболее ярко теорию хаоса и его упорядоченности демонстрируют нам фракталы, каждая отдельная часть которых является полной копией всей фигуры в целом. При этом описать такой фрактал, даже самый сложный, можно одной формулой. Фрактальный хаос можно встретить как в природе, так и на финансовых рынках, вроде Форекса.

Известный трейдер, аналитик и миллионер Билл Вильямс, изучая финансовые рынки, пришел к выводу, что упорядоченный хаос должен непосредственно влиять на их работу, о чем и написал книгу «Торговый Хаос», а затем и вторую книгу «Новые измерения в биржевой торговле», и третью, «Торговый Хаос 2», в которых изложил свою торговую систему.

Идея Вильямса заключается в том, что рынок - это не линейная система, а многомерный хаос, не поддающийся целиком ни техническому анализу, ни фундаментальному, однако стремящийся к определенной упорядоченности. Фрактальный анализ на его взгляд дает намного более ясную и точную картину текущей рыночной ситуации, чем все иные методы. С целью выявления этой упорядоченности и использования ее в трейдинге Вильямс предложил пять измерений многомерного рынка:

2. Для измерения энергии рынка им выбрано понятие Движущая сила

1. Для измерения пространства рынка он выбрал Фракталы.

3. Для измерение силы рынка - Ускорение/Замедление

4. Зона - это комбинация двух предыдущих измерений, комбинация силы и энергии.

5. Пятым измерением он взял Линию баланса.

Чтобы выявить скрытую в рыночном хаосе стремящуюся к упорядоченности структуру, Билл Вильямс предложил рассматривать последовательно сигналы от всех пяти рыночных измерений, что и составляет основу его системы торговли. Каждое измерение приносит трейдеру информацию о состоянии рынка путем получения сигналов от индикаторов, по которым ему будет необходимо добавлять следующую позицию к уже открытой позиции по первому сигналу — преодолению фрактала.

Фракталом Вильямс называет модель на графике цены любого интервала времени, состоящую, как минимум, из пяти последовательных баров, или свечей, средний из которых имеет самое высокое (или самое низкое) значение, по сравнению с двумя барами перед ним, или после него. При этом фракталы исполняют три роли: фрактальный старт, фрактальный сигнал и фрактальную остановку.

Фрактальным стартом считается любой фрактал, после которого формируется фрактал в противоположном направлении.

Фрактальным сигналом является любой фрактал, следующий после фрактала в противоположном направлении.

Преодоление фрактального сигнала является входом в рынок.

Ценовое движение между фрактальным стартом и фрактальным сигналом, всегда представляет собой волну Элиота.

Фрактальная остановка является самым удаленным фрактальным пиком из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Как правило, он оказывается на графике последним противоположно направленным фракталом.

В представленном видео-сюжете телеканала РБК о Теории Хаоса в краткой и доступной форме изложены основные постулаты этой торговой стратегии.

Для облегчения поиска этих сигналов он предложил использовать индикатор Аллигатор, основанный на принципах нелинейной динамики и фрактальной геометрии и представляющий собой комбинацию трех скользящих средних, с разными периодами.

Цитаты из книги:

"Фрактал - основная структура как для описания рынка, так и для описания поведения отдельных трейдеров."

"Хаос не относится к разряду беспорядочных структур. Скорее, истинно обратное. Хаос - более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом скорее, нежели более традиционные причинно-следственные отношения в теориях Ньютона и Евклида. Поскольку природа человека и его мозг хаотичны, рынки, являясь продуктом природы и отражающие мышление человека, также представляют собой хаотичные процессы. Рынки - порождения Хаоса."

"Само человеческое тело представляет собой самый богатый источник уже существующих фрактальных структур. Электрическая активность сердца - рекурсивный (фрактальный) процесс. То же можно сказать и об иммунной системе, бронхиальных трубках, легких, печени, почках, вестибулярном аппарате - все это фрактальные структуры. В действительности, вся физическая структура человеческого тела имеет фрактальную природу. Особенно важно то, что человеческий мозг рекурсивен по структуре. Теоретически, работа мозга вообще, мышление, память людей, процесс обдумывания и самосознания - все должно быть фрактально в структуре и функционировании."

На представленном ниже Живом Графике EURUSD от TradingView можно наблюдать в режиме онлайн за изменениями цены на американскую и европейскую валюту. Поскольку по субботам и воскресеньям торги на бирже отсутствуют, в это время график остается неподвижным.